基于GARCH模型的上证股市VaR度量分析++毕业论文

基于GARCH模型的上证股市VaR度量分析 毕业论文引 言 近20年来，随着经济的全球化及投资的自由化，金融市场的波动性日益加剧，金融风险管理已成为金融机构和工商企业管理的核心内容。70年代以前，由于