线性离散系统的最优滤波kalman滤波

第二章 线性系统的最优滤波和预测2.1 线性离散系统的最优滤波假设系统分别由下列线性离散方程所描述： (2.1)式中，，，，，且系统噪声和观测噪声为零均值白噪声序列，即