计量经济学名词解释与简答

相关分析：主要研究随机变量间的相关形式及相关程度。回归分析：研究一个变量关于另一个变量的依赖关系的计算方法和理论。高斯马尔科夫定理：普通最小二乘估计量具有线性性、无偏性和有效性等优良性质，是最佳线性

相关分析： 主要研究随机变量间的相关形式及相关程度。 回归分析： 研究一个变量关于另一个变量的依赖关系的计算方法和理论。 高斯马尔科夫定理： 普通最小二乘估计量具有线性性、无偏性和有效性等优良性质，是最佳 线性无偏估计量。 高斯马尔科夫假定： (1)模型设立正确(2)无完全共线性(3)可识别性(4)零均值、同方差。 无序列相关假定(5)解释变量与随机项不相关 计量经济学模型 ：揭示经济活动中各种因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。 广义计量经济学 ：利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称， 包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。 狭义计量经济学 ：以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。 计量经济学 :是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中的客观存在的数量关系为内容 的分支学科。 计量经济学模型成功的三要素 :理论、方法和数据。 滞后变量模型： 把过去时期的，具有滞后作用的变量叫做滞后变量，含有滞后变量的模型称 为滞后变量模型。 多重共线性 ：如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为存在多重共线性。 多重共线性的后果 ：(1)完全共线性下参数估计量不存在(2)近似共线性下普通最小二乘法参 数估计量的方差变大(3)参数估计量经济含义不合理(4)变量的显著性检验和模型的预测功 能失去意义。 多重共线性的检验 :(1)检验多重共线性是否存在(2)判明存在多重共线性的范围。 克服多重共线性的方法 :(1)排出引起共线性的变量(2)差分法(3)减小参数估计量的方差。 完全共线性 ：对于多元线性回归模型，其基本假设之一是解释变量，，…，是相互独立的， 如果存在，i=1，2，…，n，其中c不全为0，即某一个解释变量可以用其他解释变量的线 性组合表示，则称为完全共线性。 异方差性： 对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现 了异方差性。 异方差性的后果 ：(1)参数估计量非有效(2)变量的显著性检验失去意义(3)模型的预测失效 异方差性的检验方法 ：(1)图示检验法(2)帕克检验和戈里瑟检验(3)G-Q检验(4)怀特检验。 异方差性的修正 :最常用的方法是加权最小二乘法，即对原模型加权，使之变成一个新的不 存在异方差的模型，然后采用OLS法估计其参数。 序列相关性 ：多元线形回归模型的基本假设之一是模型的随机干扰项相互独立或不相关。如 果模型的随机干扰项违背了相互独立的基本假设，称为存在序列相关性。 序列相关性的后果 ：(1)参数估计量非有效(2)变量的显著性检验失去意义(3)模型的预测失 败。 序列相关性的检验方法 ：(1)图示法(2)回归检验法(3)杜宾—瓦森检验法(4)拉格朗日乘法 检验。 序列相关性的补救 :(1)广义最小二乘法(2)广义差分法(3)随机干扰项相关系数的估计(4)广 义差分法在计量经济学软件中的实现。 最小二乘估计量的性质 ：(1)线形性(2)无偏性(3)有效性(4)渐近无偏性(5)一致性(6)渐进有 效性。 最小样本容量 ：即从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如 何，所要求的样本容量的下限。 随机干扰项随机误差项 ：即，是一个随机变量，是针对总体回归函数而言的。 无偏性： 是指参数估计量的均值（期望）等于模型的参数值。