金融学实验课复习及答案整理

重点掌握内容一、名词解释（3个，15分）单位根检验单位根检验是检验时序平稳性的一种正式的方法，其中包括DF检验和ADF检验。协整检验一些时间序列虽然自身非平稳，但其某种线性组合却平稳的，这个线性组合反

重点掌握内容 315 一、名词解释（个，分） 1、 单位根检验 DFADF 单位根检验是检验时序平稳性的一种正式的方法，其中包括检验和检验。 2、 协整检验 一些时间序列虽然自身非平稳，但其某种线性组合却平稳的，这个线性组合反映了变量之间 长期稳定的比例关系，称为协整关系。检验变量之间协整关系的检验称为协整检验。协整检 EGJohensen 验包括检验和检验。 3、 ECM 误差修正模型 4、 格兰杰因果检验 xyxy 格兰杰因果检验是一种用于考察序列是否是序列产生原因的方法。如果序列是的格 1.xy2.yx 兰杰成因，必须满足两个条件：应该有助于预测；不应当有助于预测。检验的原 x(y)y(x) 假设是序列不是序列的格兰杰成因。 5、 脉冲响应函数 VAR 脉冲响应函数是用来刻画系统的动态特征，即每个内生变量的变动或冲击对它自己所 有其他内生变量产生的影响作用。 6、 方差分解 VAR 方差分解同样用于研究模型的动态特征。其主要思想是，把系统中每个内生变量（共 mkm 个）的波动（步预测均方差）按其成因分解为与个方程新息相关的个组成部分，从 而了解各新息对模型内生变量的相对重要性。 7、 VAR 模型 向量自回归（VAR）是基于数据的统计性质建立模型，VAR模型把系统中的每一个内生 变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而将单变量自回归模型推广到 多元时间序列变量组成的“向量”自回归模型。其一般数学表达式VAR(p)是： 其中：是k维内生变量向量，是d维外生变量向量，p是滞后阶数，T是样本个数。k k维矩阵和kd维矩阵B是要被估计的系数矩阵。是k维扰动向量，他们相 互之间可以同期相关，但不与自己的滞后值相关及不与等式右边的变量相关。 8、 VEC 模型