基于VaR模型的我国股票市场风险度量研究

基于VaR模型的我国股票市场风险度量研究 　　摘 要：本文选取了2008年1月2日到2013年4月13日的上证综合指数的日收益率作为研究对象，对我国股票市场风险度量进行实证分析，得到如下结论：第一，G