基于含跳-Vasicek模型的VaR风险度量及其敏感性分析

基于含跳-Vasicek模型的VaR风险度量及其敏感性分析随着金融市场的发展，风险管理成为了金融机构不可或缺的一部分。VaR（Value at Risk）是目前广泛使用的风险度量方法之一，它用于衡量金