GARCH模型案例

GARCH模型案例1.数据选取与时段选择 本案例以上证指数为例，通过ARCH/GARCH模型研究我国证券市场的波动性规律。尽管上证指数从1990年12月9日开始公布，但由于在开始阶段，进入流通的样本股