商业银行信用风险度量方法演进及借鉴

商业银行信用风险度量方法演进及借鉴[摘要]自巴塞尔协议规定用于确定风险资本充足率的内部模型必须是以VaR为基础的模型以来，VaR已成为目前最为流行的风险管理模型，此模型的引进和应用对改进我国商业银行信