VaR分析的三种计算方法

VaR 度量的三种经典方法1.正态分布法正态分布法计算组合 VaR有三种计算方法：A．假设债券组合的对数日收益率服从均值为u，标准差为的正态分布。 则由独立同分布随机变量和的特征知，持有期 内组合