ARCH模型族的贝叶斯分析及其在经济中的应用

ARCH模型族的贝叶斯分析及其在经济中的应用摘要 对 ARCH 模型族的估计,频率学派一般采用极大似然估计方法。GARCH模 型对系数的一系列约束,使似然函数的数值昀优化和参数的统计推断变得更复杂。