2023年湖南省中级银行从业资格之中级风险管理试题及答案六

2023年湖南省中级银行从业资格之中级风险管理精选试题及答案六一单选题(共60题)1、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.

年湖南省中级银行从业资格之中级风险管理精选试题 2023 及答案六 (60) 一单选题共题 1VaR 、下列选项不是商业银行用来计算值的模型技术的是（ ）。 A. 期望法 B. 方差一协方差法 C. 历史模拟法 D. 蒙特卡洛模拟法 A 【答案】 2VaR 、以下关于的说法，错误的是（ ）。 A.VaR 值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等 B.VaR 值是对未来损失风险的事后预判 C.VaR 的计算涉及置信水平与持有期 D.VaR 计算值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法