rrfAAA参数估计

参数估计首先调用ksdensity函数分别计算上证指数和深证成指每周对数收益率的核分布估计值，然后调用copulafit函数估计阿基米德常用的的三类copula函数的参数，见表3.表5  Copula

参数估计 首先调用ksdensity函数分别计算上证指数和深证成指每周对数收益率的核 分布估计值，然后调用copulafit函数估计阿基米德常用的的三类copula函数的 参数，见表3. 表5Copula参数估计结果（每日对数收益率） C（u,v） 相关参数 Kendallτ Spearmanρ 尾部相关系数 Gumbel 3.9502 0.7469 0.9100 =0.8082 Clayton 4.4987 0.6922 0.8679 =0.8572 Frank 14.7187 0.7586 0.9270 调用原始数据得出的秩相关系数 Kendall=0.7571 Spearman=0.9125 Pearson=0.9315 将其与表中相应数据进行对比 表6Copula参数估计结果（每周对数收益率） C（u,v） 相关参数 Kendallτ Spearmanρ 尾部相关系数 Gumbel 3.7083 0.7303 0.8986 =0.7945 Clayton 4.1778 0.6763 0.8549