精编投保与理赔探讨论文

投保与理赔探讨论文1投保与理赔博弈模型 1.1模型简介 在模型建立之初,为了分析的精确和方便,我们需要建立几个假定条件: 1.1.1假设投保人和保险人都是理性的，并且不考虑信息不对称

投保与理赔探讨论文 1投保与理赔博弈模型 1.1模型简介 在模型建立之初,为了分析的精确和方便,我们需要建立几个假定条件: 1.1.1假设投保人和保险人都是理性的，并且不考虑信息不对称问题，如逆 向选择问题； 1.1.2假设被保险人发生事故后，必定向保险人索赔，而保险人必须照约定 金额赔偿给被保险人； 1.1.3每个投保人都有一个可接受承担损失的上限。投保人不投保,心理会产 生负担,假设这个负担会给他造成的损失，该损失为这个投保人的可接受承担损 失的上限，并且保险人知道，只要投保人投保，他就是不愿承担这个损失，即保 险人事先大概知道投保人的风险意识。简单起见，假设这个上限跟投保人的风险 意识成反比，与损失额度成正比，并且投保人的风险意识保持不变； 1.1.4投保人在投保时要根据保险人要求递交自己的一些情况，假设投保人 递交的这些情况真实，并且保险人根据这些情况判断投保人发生损失的概率，即 保险人事先知道投保人发生损失的概率； 1.1.5只要投保人索赔,保险人将根据损失进行赔付。由于所有的数据都是事 先知道的，并且保险人只有在投保人投保之后选择承保或不承保,被保险人只有 在承包后在会像保险人索赔,保险人也才会理赔（一个参与人在决策之前知道的 事情必须出现在参与人的决策结之前），即这个博弈树的信息集都是单结的，因 此，这是一个三阶段完美信息博弈，可以使用逆向归纳法。 这个博弈有两个参与人，投保人T与保险人B。行动顺序如下：（1）投保人 或者向保险人提出投保请求，保费总额为m，保险金额为M0，或者选择风险自留； （2）如果投保人提出投保要求，保险人将对投保人提供的信息进行审核，如果 信息真实并符合保险要求，那么保险人将承保该风险，手续费为c，如果信息不 真实或者不符合保险要求，那么保险人将拒绝承保，设投保人事故发生的概率为 p，如果投保人没有提出投保要求，保险人不会承保该风险；（3）在保险期间， 投保人有可能发生事故，造成损失M，如果保险人承保了该风险，，如果M≤M0， 1