金融工程模拟题

模拟试卷一 一、单项选择题（每小题3分，共30分） 1、下列关于远期价格和期货价格关系的说法中，不正确的是：（　A　　）A、当利率变化无法预测时，如果标的资产价格与利率呈正相关，那么远期价格高于期货

模拟试卷一 一、单项选择题（每小题3分，共30分） 1、下列关于远期价格和期货价格关系的说 法中，的是：（ A） 不正确 A、当利率变化无法预测时，如果标的资产 价格与利率呈正相关，那么远期价格高于 期货价格。 B、当利率变化无法预测时，如果标的资产 价格与利率呈负相关，那么期货价格低于 远期价格 C、当无风险利率恒定，且对所有到期日都 不变时，交割日相同的远期价格和期货价 格应相等。 D、远期价格和期货价格的差异幅度取决于 合约有效期的长短、税收、交易费用、违 约风险等因素的影响。 2、下列关于FRA的说法中，的是： 不正确 （C ） A、远期利率是由即期利率推导出来的未来 一段时间的利率。 B、从本质上说，FRA是在一固定利率下的 远期对远期贷款，只是没有发生实际的贷