计量经济学讲义第八讲

浙江工商大学金融学院姚耀军讲义系列第八讲一、随机时间序列模型概述在严格意义上，随机过程平稳时间序列与单位根过程 X t的平稳性是指这个过程的联合和条件概率分布随着时间 t 的改变而保持不变。在实践