VAR模型 在我国商业银行利率风险衡量中的应用——以同业拆借市场为例

对外经济贸易大学硕士学位论文VAR模型在我国商业银行利率风险衡量中的应用——以同业拆借市场为例姓名：葛立元申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：温晓芳20080501摘 要VAR 模型作为一种风险衡