金融时间序列分析论文

金融时间序列分析论文　　基于不同ARCH模型的中国股市波动性预测　　----以上证综指为例　　摘要：本文采用上证综合指数XX年1月4日到XX年5月31日的每日收盘价对数百分收益率为样本，通过拉格