第六讲-离散时间跨时套利定价理论

第六讲离散时间跨期套利定价理论6.1介绍本讲主要讨论离散时间多期衍生证券定价问题，衍生证券的价格通常 并不采用均衡定价方法，而是采用套利定价方法。Harris&Kreps(1979)等发现，如果一个价