基于模糊GJR-GARCH模型的波动率估计

基于模糊GJR-GARCH模型的波动率估计基于模糊GJR-GARCH模型的波动率估计摘要：金融市场的波动率是金融学中的一个重要指标，对于风险管理和投资决策具有重要意义。本文基于模糊GJR-GARCH模