基于逐笔成交数据的遗憾规避因子

在前期报告中，我们利用高频快照数据所构建的量价背离因子、经过线性转换和动态纠正的价格区间因子都取得了不错的效果，其反映的市场微观结构为投资者提供了新的 alpha 来源。随着高频因子受到投资者越来越广