风险管理与金融机构第二版课后习题答案

风险管理与金融机构第二版课后习题答案8.1VaR是指在一定的知心水平下损失不能超过的数量；预期亏损是在损失超过VaR的条件下损失的期望值，预期亏损永远满足次可加性（风险分散总会带来收益）条件。8.2一