期货最优套期保值比率估计

期货最优套期保值比率的估计一、理论基础 （一）简单回归模型(OLS)：考虑现货价格的变动（△S）和期货价格变动（△F）的线性回归关系，即建立： 其中C为常数项，为回归方程的残差。上述