北大随机过程课件：第 2 章 第 5 讲 马尔可夫链应用分析举例

马尔可夫链 应用分析举例例 1：赌徒输光问题：两个赌徒进行一系列赌博，在每一局赌博中甲获胜的概率是 p，乙获胜的概率是 1-p，每一局后，负者要付一元给胜者。如果起始时甲有资本 a 元，乙有资本 b