2021年一个值得借鉴的银行信贷风险压力测试方法压力测试最怕的图

一个值得借鉴的银行信贷风险压力测试方法压力测试最怕的图 　一个值得借鉴的银行信贷风险压力测试方法 　敬丽梅 　中国人民银行西宁中心支行，青海 西宁 810001 　摘要简述压力测试的发

一个值得借鉴的银行信贷风险压力测试方法压力测试 最怕的图 一个值得借鉴的银行信贷风险压力测试方法敬丽梅 中国人民银行西宁中心支行，青海西宁810001摘要简述压力 测试的发展和基础方法，并简明介绍香港金融管理局压力测试的研究 方法和关键结果。 关键词银行信贷压力测试 经过20年的发展，压力测试stresstesting因为估量非正常市 场条件下经济损失的优势被国际银行及金融机构广泛应用，和传统的 Value-at-RiskVaR模型一起被认为是目前风险管理的关键手段之 一。因为市场的极端情况发生的概率无法完全由正态分布假设下发生 的频率测算，所以，压力测试作为一个分析尾部风险的工具得到了学 术界和实业界越来越多的重视。 一、发展概述和基础方法 从2021年开始，国际清算银行全球金融体系委员会、国际货币 基金组织和世界银行全部定时开展银行压力测试。巴塞尔银行监管委