基于GED分布下汇率风险的VaR估计方法研究

第四组：金融、银行基于GED分布下汇率风险的VaR估计方法研究焦继文1 李长文2（1.山东大学管理学院，山东 济南，；2.青岛海军潜艇学院，山东青岛）摘要：VaR在风险测度和管理中已成为