金融工程期末总复习

《金融工程》期末复习资料一、选择题：全在BB平台上的在线测试，考14章，每章10个选择题，一共140道题目，全部看完，选择题满分。二、名词解释估计要背12个左右，考4个。三、简答题：6个，再附加一个欧

《金融工程》期末复习资料 一、选择题： BB1410140 全在平台上的在线测试，考章，每章个选择题，一共道题目，全部看完，选择题满分。 二、名词解释 124 估计要背个左右，考个。 三、简答题： 6 个，再附加一个欧式看涨期权、看跌期权平价公式的证明。 四、计算题 1CRR <P17 有五种题型：、第一章的无风险套利法和风险中性，状态定价不太可能或者模型的双期计算；案 1.2P18 1.3> 例，案例 2__<P52 3.1,3.23.3 、远期和期货的远期、远期价值的计算（无受益、固定收益、已知收益率）；案例，， P54 3.4,3.5P56 3.6> 案例，案例 3<P191 6> 、欧式看跌期权、看涨期权的无风险套利的运用；习题 4B__ <P208 11.5 P210 11.6 、模型计算欧式看涨期权和看跌期权的价值（无收益、有收益）；案例案例中 >S-I 的欧式期权部分计算注：有收益（）的很容易就算错了 5<P126 7.1 P1317.4> 、交换合约的价值（利率交换、货币交换）。案例，案例 五、作图分析题 过程：列表、作图、分析。（牛市看涨、看跌、熊市看涨、看跌、条式、带式、跨市） 第三章 远期与期货概述 习题： 1. 某交易商拥有1亿日元远期空头，远期汇率为0.008美元/日元。如果合约到期时汇率分别为 0.0074美元/日元和0.0090美元/日元，那么该交易商的盈亏如何？ 2. 目前黄金__为500美元/盎司，1年远期__为700美元/盎司。市场借贷年利率为10%，假设黄金的 储藏成本为0，请问有无套利机会？ 3. 一交易商买入两份橙汁期货，每份含15000磅，目前的期货__为每磅1.60元，初始保证金为每份 6000元，维持保证金为每份4500元。请问在什么情况下该交易商将收到追缴保证金通知？在什么 情况下，他可以从保证金账户中提走2000元？ 4. 一个__公司的高级主管说：“我们没有理由使用石油期货，因为将来油价上升和下降的机会是均 等的。”请对此说法加以评论。 5. 每季度计一次复利的年利率为14%，请计算与之等价的每年计一次复利的年利率和连续复利年利率。 6. 每月计一次复利的年利率为15%，请计算与之等价的连续复利年利率。 7. 某笔存款的连续复利年利率为12%，但实际上利息是每季度支付一次。请问1万元存款每季度能得 到多少利息？ 8. 假设连续复利的零息票利率如下： 期限（年） 年利率（%） 1 12.0 2 13.0 3 13.7 4 14.2