xmoAAA基于GARCH模型的上证股市VaR值与收益实证研究

基于GARCH模型的上证股市VaR值与收益实证研究[内容摘要](G)ARCH模型是一种动态非线性的时间序列模型，它刻画了方差随时间变化而变化的特征。作为一种全新的理论，(G)ARCH模型在近十几年里取