基于GARCH模型的上证股市VaR值与收益实证研究

基于GARCH模型的上证股市VaR值与收益实证研究.. 基于GARCH模型的上证股市VaR值与收益实证研究 [内容摘要](G)ARCH模型是一种动态非线性的时间序列模型，它刻画了方差随时间变化而变化的