基于时变高阶矩波动模型的VaR与ES度量

基于时变高阶矩波动模型的VaR与ES度量基于时变高阶矩波动模型的VaR与ES度量摘要：VaR（Value at Risk）和ES（Expected Shortfall）是金融风险管理领域常用的风险度量