浙大远程金融工程学离线作业

浙江大学远程教育学院《金融工程学》课程作业姓名：学 号：年级：学习中心：浙大西溪直属—————————————————————————————第1章 第二节结束时布置教材24页习题 7

浙江大学远程教育学院 《金融工程学》课程作业 姓名： 学号： 年级： 学习中心： 浙大西溪直属 ————————————————————————————— 第1章第二节结束时布置 教材24页习题7、9、10、11、12 7.试讨论以下观点是否正确：看涨期权空头可以被视为其他条件都相同的看 跌期权空头与标的资产现货空头（其出售价格等于期权执行价格）的组合。 该说法是正确的。从课本图1.3中可以看出，如果将等式左边的标的资产多 头移至等式右边，整个等式左边就是看涨期权空头，右边则是看跌期权空头和标的 资产空头的组合。 9.如果连续复利年利率为5%，10000元现值在4.82年后的终值是多少？ 元 10.每季度计一次复利年利率为15%，请计算与之等价的连续复利年利率。 每年计一次复利的年利率=（1+0.14/4）4-1=14.75% 连续复利年利率=4ln(1+0.14/4)=13.76%。 11.每月计一次复利的年利率为15%，请计算与之等价的连续复利年利率。