GARCH模型分析股票市场的波动性

GARCH模型分析股票市场的波动性论文导读：本文将利用广义自回归条件异方差模型，即GARCH模型族对中国深圳股票市场的日收益率的波动进行实证分析，为政府部门监管股市及投资者预测并规避风险提供决策依据。