21ARCH 模型 高级计量经济学博士生讲义

第9章 GARCH 模型前面介绍的模型都是预测被解释变量的期望值，而ARCH，GARCH模型预测的是被解释变量的方差。ARCH模型在分析金融时间序列中有着广泛的应用。9.1 问题的提出以前介绍的异方