2022-2023年度天津市期货从业资格之期货投资分析练习题八及答案

2022-2023年度天津市期货从业资格之期货投资分析练习题(八)及答案一单选题(共60题)1、下列关于在险价值VaR说法错误的是（　　）。A.一般而言，流动性强的资产往往需要每月计算VaR，而期限

年度天津市期货从业资格之期货投资分析练习题 2022-2023 八及答案 () (60) 一单选题共题 1VaR 、下列关于在险价值说法错误的是（ ）。 A.VaR 一般而言，流动性强的资产往往需要每月计算，而期限较长的头寸则可以每日计算 VaR B. 投资组合调整、市场数据收集和风险对冲等的频率也是影响时间长度选择的重要因素 C. 较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希 望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小 D.α% 在置信水平的选择上，该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或 偏好 A 【答案】 2 、程序化交易一般的回测流程是（）。 A. 样本内回测一绩效评估一参数优化一样本外验证 B. 绩效评估一样本内回测一参数优化一样本外验证 C. 样本内回测一参数优先一绩效评估一样本外验证 D. 样本内回测一样本外验证一参数优先一绩效评估