压力测试及信用风险管理

压力测试及信用风险管理　　摘　要：压力测试被金融机构纳入风险管理框架之中，对金融市场来说有重要的意义。对决策层而言，只有进行压力测试，才有可能在风险决策有中多个选择，更好的进行风险管理。 简历大全 /

压力测试及信用风险管理 摘要：压力测试被金融机构纳入风险管理框架之中，对金融市 场来说有重要的意义。对决策层而言，只有进行压力测试，才有可能 在风险决策有中多个选择，更好的进行风险管理。简历大全 /html/jianli/ 关键词：压力测试信用风险 一、压力测试产生的背景。 自上个世纪90年代以来，以非正常的市场条件来估计经济损失的 压力测试便广泛被应用到风险管理中来。另一方面，由于近年来自然 灾害、战争、政治冲突、金融危机频繁爆发，金融机构也将压力测试 提到了越来越重要的位置。 2000年以来，国际清算银行金融体系委员会每年将选出来自世 界各地约70家银行，对他们进行压力测试，开展调查并公布结果。 国际货币基金组织（IMF）和世界银行所推出的金融部门评估计划也 对压力测试进行了总结和完善。巴塞尔银行监管委员会于2004年发 表的《资本协议关于市场风险的补充规定》中已经强调了压力测试的 重要性，新巴塞尔资本协议中规定，在评估资本充足率时，使用内部 评级法（IRB）的银行必须建立一个合理的压力测试的过程。2007年 爆发的次级抵押贷款危机是使监管机构重视压力测试的一个重要因