基于四元Garch模型的两岸四地股市波动性研究

基于多元GARCH模型的两岸三地股市波动性研究——四元对角BEKK模型在实证分析中的应用（工作论文，未发表）1 摘要区域经济的发展及跨区域投资，都需要对各地区金融市场的波动传递性有所了解，而股市是金融