VaR模型在中国股市风险管理中的应用研究的综述报告

VaR模型在中国股市风险管理中的应用研究的综述报告VaR（Value at Risk）是一种常用的风险度量方法，适用于金融市场、证券交易等领域，主要用来预测在一定时间内，投资组合或单一资产可能遭受的最