郑振龙《金融工程》第2版课后习题(期权价格的敏感性和期权的套期保值)

郑振龙《金融工程》第 2 版课后习题第十四章 期权价格的敏感性和期权的套期保值1．一个看涨期权的 Delta 值为 0.7 意味着什么?若每个期权的 Delta 值均为 0.7，如何使一个 1000