基于拟蒙特卡罗方法的VaR计算及其在中国股市中的实证研究中期报告

基于拟蒙特卡罗方法的VaR计算及其在中国股市中的实证研究中期报告一、研究背景及意义VaR（Value at Risk）是金融风险管理中常用的一种风险度量方法，具有简单易行、直观易懂、广泛应用等优点。V