金融时间序列分析-ARIMA模型建模实验报告

（1）判断原序列平稳性观察时序图，该序列在不同的阶段有不同的均值，表现出一定的周期性，初步判断不平稳。继续观察自相关图，由图可以清晰看到，序列自相关函数下降趋势缓慢，没有快速衰减至 0，判断其不平稳。