随机变量的数字特征(协方差及相关系数

第十三讲 协方差及相关系数协方差及相关系数的定义 设为二维随机向量,若存在, 则称其为随机变量和的协方差, 记为,即 称为随机变量和的相关系数.由上一节课方差性质的证明过程知， （3.1）（协方差的