计量经济学第九章+++时间序列结构模型课件汇总

第九章  结构型时间序列模型时间序列回归模型分类：1.不含外生变量的非结构型模型，包括单方程模型（如ARMA模型）和多方程模型（如向量自回归模型，VAR）2.传统的结构模型，包括含有外生变量的单方程回

第九章 结构型时间序列模型 时间序列回归模型分类： 1.不含外生变量的非结构型模型，包括单方程模型（如ARMA模型）和多方程 模型（如向量自回归模型，VAR） 2.传统的结构模型，包括含有外生变量的单方程回归模型（如确定性趋势或 季节模型、静态模型、分布滞后模型、自回归分布滞后模型等）和联立方程模型 3.协整和误差修正模型等现代时间序列模型 第二、三类模型反统称为结构型时间序列模型。本章将对最基本的几种结构 型时间序列模型进行简要介绍。 第一节 确定性趋势与季节模型 确定性趋势与季节模型将经济变量看作是时间的某种函数，用于描述时间序 列观测值的长期趋势特征和周期性变动特征。其中的自变量是确定性的时间变量t 或反映季节的虚拟变量。 由于自变量是非随机变量，自然是严格外生的，所以不涉及诸如非平稳性、 高度持久等问题，一般可以如同横截面数据一样，直接使用经典线性模型的回归分 析方法。 一、确定性趋势模型 （一）种类 按照因变量y与时间t的关系不同，常用的确定性趋势模型主要有以下三 类：