8218425_任寒杨_基于var模型的可转债风险管理研究_任寒杨无参考文献(1)

基于VaR可转债的风险管理研究摘要：随着我国金融市场的不断完善，一些新型的金融衍生工具逐步涌现。可转换债券因其同时具有债券和股票的性质受到市场欢迎，“向下债券保底，向上收益可期”的美誉也被市场中绝大多