yphAAA低波动率溢价条件下的备兑权证定价

低波动率溢价条件下的备兑权证定价 低波动率溢价条件下的备兑权证定价 摘 要: 作为对传统期权定价模型的改良，本文将不同的波动率模型导入Black Schole(1973)模型以及Hull Whit