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中国海洋大学硕士学位论文基于KMV模型的我国上市公司信用风险度量的动态化研究姓名：樊晓申请学位级别：硕士专业：数量经济学指导教师：殷克东20080601基于ＫＭＶ模型的我国上市公司信用风险度量的动态化

中国海洋大学 硕士学位论文 KMV 基于模型的我国上市公司信用风险度量的动态化研究 姓名：樊晓 申请学位级别：硕士 专业：数量经济学 指导教师：殷克东 20080601 基于ＫＭＶ模型的我国上市公司信用风险度量的动态化研究 摘要 信用风险是商业银行面临的最重要的金融风险之一，也是导致银行破产的最常见的 原因之一。随着国际银行业危机的发生，信用风险越来越受到经济理论界和实务界 的普 遍关注，同时信用风险也是金融机构、投资人以及公司拥有者在交易过程中考虑的 重要 因素。因此，关于信用风险的识别、度量、预测以及防范技术的开发和应用就显得 极为 重要，其中信用风险的度量是信用风险管理的基础和核心。国际上对于上市公司信 用风 险的度量已有大量研究，并取得了一定的成果。一般来说，上市公司信用风险的度 量分 为传统度量模型和现代度量模型，前者主要是定性的方法，而后者是以上市公司的 数据 等资料为基础的定量测算。随着国际金融市场环境的急剧变化和信用衍生产品的发 展，