套利定价作业答案

1.假定证券收益由单指数模型确定，即，式中，为证券i的超额收益，为市场超额收益，无风险利率为2%。假定有三种证券A、B、C，其特征的数据如下所示：证券A0.810%25%B1.012%10%C1.21