超高维可加风险模型的非边际变量筛选的开题报告

超高维可加风险模型的非边际变量筛选的开题报告一、研究背景和意义在金融领域，风险模型是进行大规模金融风险评估的重要工具。传统的一般线性模型（GLM）经常被用于评估信用风险、市场风险、操作风险等金融风险。