2022-2023年度辽宁省期货从业资格之期货投资分析模拟考试试卷B卷含答案

2022-2023年度辽宁省期货从业资格之期货投资分析模拟考试试卷B卷含答案一单选题(共60题)1、某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7

年度辽宁省期货从业资格之期货投资分析模拟考 2022-2023 试试卷卷含答案 B (60) 一单选题共题 120006.5 、某机构投资者持有价值为万元，修正久期为的债券组合，该机构将剩余债券 7.5944.2 组合的修正久期调至。若国债期货合约市值为万元，修正久期为，该机构通过 () 国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（）。不考虑交易成本及保证金影响参考 : 公式组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸 对 A.5 卖出手国债期货 B.l0 卖出手国债期货 C.5 买入手国债期货 D.10 买入手国债期货 C 【答案】 2 、量化交易模型测试中样本外测试的目的是（）。 A. 判断模型在实盘中的风险能力 B. 使用极端行情进行压力测试 C. 防止样本内测试的过度拟合