2023年湖北省中级银行从业资格之中级风险管理练习题五及答案

2023年湖北省中级银行从业资格之中级风险管理练习题(五)及答案一单选题(共60题)1、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2

年湖北省中级银行从业资格之中级风险管理练习题五 2023() 及答案 一单选题共题 (60) 、商业银行向公司发放了万元的年期贷款，质押物为市场评估价值为 1AM10001 万元的债权。公司的违约概率为％，万元债权在％的置信水平下， 1200M21200991 年为万元。假定公司的经营状况不受利率变动的影响，则银行无法全额 VaR200MA 收回该笔贷款本金的概率为（）。 ?? ％ A.2 ％ B.0.02 ％ C.1 ％ D.0.2 【答案】 B 、假设等级为的债券在发行第一年违约的总价值万元，处于发行第一年的等级为 2B200 的债券总价值为万元，等级为的债券在发行第二年违约的总价值万元， B10000B500 处于发行第二年的等级为的债券总价值仍为万元，则两年的累计死亡率为 B10000 （）。 A.5.9% B.6.9% C.10%