基于尾部指数回归的动态系统性尾部风险度量

基于尾部指数回归的动态系统性尾部风险度量基于尾部指数回归的动态系统性尾部风险度量摘要：尾部风险是指资产价格或投资组合回报的异常波动，也是金融市场的系统性风险的重要组成部分。为了更好地衡量金融市场中的尾