向量金融时间序列高阶距的协同持续性研究的中期报告

向量金融时间序列高阶距的协同持续性研究的中期报告本次研究是以向量自回归模型（VAR）为基础，利用金融时间序列中的高阶距，研究其协同持续性的问题。本次中期报告主要包括以下几个方面的内容：一、研究背景和意